Alex nagyon titoktartó a szerelmi életével kapcsolatban, nem szeret róla nyilatkozni. "Nagyon óvatos vagyok a magánéletemmel."-mondta. Amikor megérkezett a Juventusba, úgy tűnt egy Irene nevű lánnyal jár, aki akkor a Delle Alpi stadion bárjában dolgozott. Ezután megismerkedett csapattársa, Nicola Amoruso hugával. Ennél a kapcsolatnál a visszafogottsága azonban nem volt elég ahhoz, hogy megakadályozza a sajtót a menyasszonyáról, Sonia Amoruso-ról való értesülésben. Körülbelül négy éve vannak együtt. Nicola huga nagyon nehéz időszakokban is kitartott Alex mellett, mint például a 2000-es EB-döntő után és az apja halálánál. A házasságukról szóló pletykák állandóak, de semmit sem lehet biztosan tudni. Sonia egyszer azt nyilatkozta, hogy életük ezen részében sokat segít, hogy Torinóban laknak. "Rómában vagy Milánóban mindig a rivaldafényben lennénk, de itt békében élhetünk." A pár első nyilvános megjelenését 2001 október elsején tette, a Futball Oscar ceremónián, ahol Alex elnyerte az "Olaszország legkedveltebb focistája" díjat. Sonianak, aki kereskedőként kezdett dolgozni, már saját üzlete van. A butik - amit Satu-nak hívnak - 2002 március elsején nyílt meg. Az eseményen jelen voltak a Juventus játékosai és egyéb hírességek is. Természetesen Alex is ott volt a barátnője miatt, de csak mint néző - ezúttal a gyönyörű barna hajú lányon volt a sor, hogy tündököljön.